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金融模型的监控

金融模型的监控

作者: DeepMine | 来源:发表于2018-09-02 14:49 被阅读0次

主要对比模型当前性能Current Performance和开发性能Dev Performance的差异

一、前端分析

1、模型稳定性

PSI计算过程 PSI含义

2、特征分析

当PSI值大于0.25,需要进行特征分析,如下面对收入特征进行分析


特征稳定性分析

二、后端分析

1、Vintage Analysis

按账龄(month of book,MOB )的长短同步对比,从而了解同一产品不同时期放款的资产质量情况

90+ DPD 情况

回滚率


回滚率计算过程

2、KS、GINI对比

KS、AUC、GINI计算逻辑

Credit Risk Scorecard Monitoring

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