二、多变量线性回归

作者: asdfgjsrgdf | 来源:发表于2019-01-02 18:22 被阅读0次

[线性回归] 多特征线性回归
基于pytorch的linear Regression
线性回归
岭回归、前向逐步回归
2. 线性回归与逻辑回归
14logistic回归（spss)
（16）多重线性回归分析
简单线性回归——置信区间
10. 线性回归
logistics回归分类

一些符号：

   m：训练集数量
   n：特征数目（输入维度）
    $x^{(i)}$ ：训练样本中的第i个向量
    $x^{(i)}_{j}$ ：训练样本中的第i个向量中的第j个元素
   $\theta _{j}：$ 模型参数
损失函数： $J(\theta)=\frac{1}{2m}\sum (h_\theta(x^{(i)})-y^{(i)})^2$
梯度下降： $\theta_j:=\theta_j-\alpha\frac{\partial}{\partial \theta_j}J(\theta)$
                    其中 $\frac{\partial}{\partial \theta_j}J(\theta)=\frac{1}{m}\sum(h_\theta(x^{(i)})-y^{(i)})x^{(i)}_j$
  假设函数： $h_{\theta}(x)=\theta_0+\theta_1x_1+…\theta_nx_n$           若规定 $x_0=1:$
                     $h_{\theta}(x)=\theta_0x_0+\theta_1x_1+…\theta_nx_n$
                                  $=\theta ^T$ X
       注意：一个特征未必就对应一个x。例如，对于特征size，假设函数可设为：
        $h_{\theta}(x)=\theta_0+\theta_1size+\theta_1(size)^2+…\theta_n(size)^n$

特征缩放：

问题：若不同变量的取值范围差异很大，如 $\theta_1\epsilon [1,5]$ $\theta_2\epsilon [0,2000]$ 则损失函数关于二者的等高线图为（实际上比下图还要更狭长）

      如红线所示，梯度下降的方向反复振荡，收敛过程很慢
      解决：（归一化）
          或：(平均归一化)

代价随迭代次数降低的曲线图：

正常情况：

异常情况：

或

说明学习率过大，需要降低之。实际上，只要学习率足够小，J一定随迭代而下降

自动收敛测试：

测试J在某次迭代的下降值，若小于 $\varepsilon$ ,则认为已收敛。但实际上选择一个合适的 $\varepsilon$ 比较困难，一般还是通过观察曲线图来判断是否收敛

正规方程（不用迭代，一次性求得 $\theta$ ）：

方法一：对于每一个j，求方程组 $\frac{\partial}{\partial\theta}J(\theta)=0$ 的解
方法二：假设m=4

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则
令，即得最优
matlab或octave中的代码为：pinv(x'*x)*x'y
其中x'表示x的转置；inv是求逆；pinv是求伪逆（广义逆）
pinv(A)函数返回一个与同型的矩阵X，并满足：
AXA=A，XAX=X，AX和XA均为对称阵
计算机求矩阵逆的时间开销大致为，故当n较大时还是用梯度下降法。吴恩达在n<10000时用正规方程法