covariance

作者: TonnyYan | 来源:发表于2018-09-25 17:31 被阅读9次

协方差矩阵刻画了随机变量间的关系（即两向量之间的夹角 $\theta$ ，注意因为是随机变量/向量，因此这个 $\theta$ 是期望意义上的），其几何意义就是向量的点积。因为点积会受到向量模长的影响，所以相关系数的计算是协方差归一化后的结果。

covariance
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