2019年7月29日 星期一
上一交易日回顾：
三大指数继续维持震荡，市场未有明显的热点板块，科创板个股整体弱势，午后上海自贸概念集体爆发，但是并未有持续的爆发。从收盘情况来看，上证50微涨0.28%，上证指数涨0.24%，深证指数涨0.04%。沪深两市涨停股与上一交易日相当，达到33只，跌停股达8只。跌停股开始增加。不过最重要的还是量能，周四的反弹已经是缩量了，周五的微涨继续缩量，资金进场意愿不高。
26日50ETF现货报收于2.982元，上涨0.17%，50ETF期权总成交面额379.157亿元，期现成交比为0.34，权利金成交金额7.849亿元；合约总成交1278553张,较上一交易日减少28.05%，总持仓2672707张，较上一交易日增加5.29%。认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.84)。
消息面：
1、中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税。
2、中美双方牵头人将于7月30-31日在上海会面；科创板首批上市股票今起实施20%涨跌幅限制。
3、中办、国办印发《关于深化消防执法改革的意见》，放宽消防产品市场准入限制。
4、zj会拟大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准，强化民事损害赔偿责任。
5、暴风集团实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。
6、由于瑞华所被zj会立案调查，龙软科技等4家公司科创板上市申请被“中止”，正在排队的29家IPO项目均被暂停。
7、工商银行：工银投资出资不超30亿元受让锦州银行的内资股股份；大连圣亚获磐京基金三度举牌，拟继续增持；中国核电：漳州核电项目获核准，将建两台“华龙一号”核电机组。
8.美联储将在7月30日至7月31日举行货币政策会议，市场对此次会议降息预期较高。预计将降息25个基点至2.00-2.25%水平。中性
9. 美国三大股指集体收高，纳指标普500指数再创新高。中性
10. 人民币汇率微跌81个基点，维持震荡。中性
11. 富时A50指数期货在上个交易日15时后窄幅震荡。中性
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪港通）
沪港通：7月26日，北上资金流出状态，全天流出9.69亿，其中沪股通流出6.14亿元。
2. 两市资金整体流出。
3. 量能：两市成交较前天轻微缩量，合计约3500亿元。
波动率：
波动率当日开盘后快速拉升，随着后续量能不足，保持震荡，整体有所上涨1.59%，报18.49，当前的波动率指标依然处在较低位置，对于期权买方来说是机会，只要有行情刺激，期权价格将会有较大的波动，而对于卖方当前则需要更加谨慎一些。
技术面：50ETF纯技术运行，没有新的重大消息刺激，维持区间运行，区间2.9-3.0。下行最低2.85会有强支撑，上行至前期高点3.03会有一定压力，未来看是否有消息刺激突破压力位。
综合研判：
目前市场情绪偏多头，预期期指或延续震荡偏强走势，等待各项事件落地。后期关注各项靴子落地结果。操作上以区间思路或回调后逢低做多思路操作，注意止盈止损。从核心板块来看，银保板块在前高附近窄幅震荡，证券板块收缩量十字星。从权重个股来看，平安及招行均已逼近前高，茅台在5日均线上方缩量窄幅震荡。整体来看，重要会议来临之际，50ETF持续缩量，其权重板块及个股再次尝试前高压力，整体谨慎偏多，继续关注50ETF前高压力。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨8月购3000，看小涨8月购2850合约。
如果布局认沽做空：看大跌8月沽2950，看小跌8月沽3100合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
文章来源公众号《50ETF期权家》
声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
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