计量经济学中的统计推断方法，可以分为两大类：即“小样本理论”和“大样本理论”。这里讨论小样本理论，其虽然适用于任何样本容量，但代价是不容易推导其统计量分布，为此需要对随机变量的概率分布做很强的具体假定。
假定
假设检验的实质是反证法，即首先假定原假设成立，然后看在原假设成立的前提下，是否导致不太可能发生的“小概率事件”在一次抽样的样本中出现。如果小概率事件竟在一次抽样实验中被观测到，则说明原假设不可信，应该拒绝原假设，而接受“替代假设”（备择假设）
替代假设
检验
由于
扰动项
线性
可回归“2.无偏性”里的“抽样误差” 辅助理解上式： 第六回 OLS的小样本性质
因此
正态分布
继而有：
正态分布
第k个分量
厌恶参数
统计量要求
t 统计量
t统计量分布
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F统计量 t统计量 似然比统计量（LR） 沃尔德统计量（W） 拉格朗日乘子统计量（LM） JB统计量 赤池准则、施...
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在上一回，介绍了 t 统计量 的由来，下面说一说其应用： 1.t检验 t检验有以下三个步骤：第一步：计算t统计量 ...
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本文标题：07 t统计量
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